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内部资本充足评估（ICAAP）项目一期需求

ICAAP一期的项目目标为监管合规，项目内容主要以权重法为基础，搭建资本管理体系和ICAAP体系，在短期内实现监管合规以及资本管理水平切实提升，编制ICAAP报告。

一、公司资质及人员要求

****公司资质要求

1.具有独立法人资格，具备中华人民**国国家行业主管部门颁发的执业资格；

2.投标公司注册资本超过3000万人民币；

3.近三年未被国家行业主管部门予以行政处罚或禁入的记录，并在承担金融企业有关咨询服务工作中未出现重大质量问题或不良记录；

4.具有组织提供咨询开发方案并确保方案安全、完整实施的工作能力，并在规定工作时间内，有能力调配较强工作力量，按时保质完成工作任务。

（二）项目人员要求

1.由合伙人承担项目的总体管理、**协调、重大事件决策等；

2.项目经理应具备5个以上内部资本充足评估项目实施经验，至少担任过3个以上内部资本充足评估项目的项目经理，并参与过其他至少7个以上内部资本充足评估项目的实施；

3. 专职项目成员应具备3个以上新资本协议相关项目实施经验；

4. 资深业务专家至少应担任过各自领域相关的内部资本充足评估实施项目经理或项目总监，并曾参与至少3个以上各自领域的内部资本充足评估项目实施。

二、现状诊断与差距分析

（一）现状诊断与差距分析

对比《商业银行资本管理办法（试行）》及其附件、《商业银行压力测试指引》等相关监管文件的要求以及同业的领先实践，从治理结构、政策制度与管理流程、管理机制、计量工具、报告等方面，对资本管理和ICAAP体系的情况，进行现状诊断与差距分析。

交付成果

1.《****资本管理现状诊断及差距分析报告》

2.《****内部资本充足评估体系现状诊断及差距分析报告》

（二）制定项目实施计划

基于现状诊断与差距分析结果，设计有针对性的适用于本行的项目实施计划。

交付成果

《****内部资本充足评估程序实施计划》

三、搭建资本管理体系

(一)资本管理制度及流程制定

1.全面梳理本行现有的资本管理架构、制度体系和管理流程，撰写资本管理现状诊断与差距分析报告，包括但不限于本行的资本管理现状，国内先进同业成熟资本管理的实践，****银行资本管理现状，进行制度、流程、架构对比并提出合理化建议。

2.完善资本管理架构，制定《资本管理办法》，明确资本管理的目标和范围、治理架构、职责分工、资本管理原则要求和关键领域管理方法和流程。

3.建立完善的资本管理流程及政策制度，包括资本战略、资本计量、资本规划、资本充足率压力测试、资本补充和应急预案、内部资本充足评估、资本配置与考核、资本监控和预警、资本报告、资本充足率信息披露等。

交付成果

1.《****资本管理办法》

2.资本管理流程相关政策制度

(二)资本规划及资本配置机制设计

1.建立资本规划机制。基于本行发展战略、业务经营规划及风险偏好等因素，结合资本供给来源、资本需求的构成、业务和财务预算的预测逻辑和数据可获得性，制定各主要风险初级法的资本规划方案，明确资本定义、应用范畴、资本规划方法、流程。资本规划应综合考虑业务规模、利润、收入增长和损失等因素，对考虑风险偏好、全面风险压力下资本需求和投资者预期的业务增长情况做出的预测。

2.协助进行资本规划。设计资本规划模板和编制机制，协助本行编制具有前瞻性的3~5年资本规划，并确定年内资本投放节奏。

3.建立资本配置机制。根据本行管理需要，考虑绩效指标的计量细度等限制条件，设计资本配置单元。设计资本配置的方法，包括配置的目标、各种限制条件（本行战略目标和规划、预算预先确定的管理指标、监管指标等均需充分考虑）和优化算法。

4.协助进行资本配置。设计资本配置工具模板，协助本行收集数据并开展配置。

5.提出资本管理考核方案建议。资本配置模板支持关键考核指标述标，作为业务单元的考核目标，同时设计资本管理考核指标监控工具，支撑对业绩的跟踪，并对资本管理考核方式提出建议。

交付成果

1.《****资本规划方案》（含规划模板）

2.《201X年度****三年资本规划测算报告》

3.《****资本配置方案》（含配置模板）

4.《201X年度****资本配置测算报告》

5.《****资本评价与考核应用方案》（含考核分析模板）

（三）资本监控机制建设及应急方案设计

1.建立资本监控机制。设计全行层面的资本充足情况跟踪监控模板，支持对总体资本充足情况、投放进度监控，定期对全行及各分支机构资本管理指标的监控和预警，并包括与同业状况的对比，并生成报告表格，支持基于简单的业务量假设对下季度的资本使用和资本充足情况进行滚动预测，为管理决策提供支撑。

2.建立资本监控指标体系。选取适当的资本监控指标，包括资本充足率指标、资本规划和配置的执行情况指标和资本管理考核指标，明确不同指标的口径、维度和监控频率。

3.建立预警机制与应急预案。针对不同监控指标设定合理的状态和监控阈值，当监控指标水平处于不同状态时，制定相应的应对措施与应急预案。

交付成果

《****资本监控方案》（含指标体系、应急预案相关内容及监控模板）

（四）权重法下资本计量工具

1.建立权重法下RWA计量工具。建立权重法RWA工具，实现数据自动接入和手工补录、开展数据质量检查和校验，确保数据的正确性、完整性、一致性、完备性和可用性，实现权重法RWA自动化计算、汇总和分析，提高监管报表计算的效率。结合本行系统和数据情况，撰写权重法RWA计量系统业务需求说明书。

2.建立权重法下经济资本计量工具。制定权重法下经济资本计量方案，在权重法监管资本计量的基础上通过对客户评级、剩余期限、行业、客户规模及担保方式进行调整，开发计量模板工具。结合本行系统和数据情况，撰写权重法下经济资本计量系统业务需求说明书。

交付成果

1.《****RWA计量工具》

2.《****权重法RWA计量系统业务需求说明书》

3.《****经济资本计量方案》（含计量模板）

4.《****经济资本计量系统业务需求说明书》

四、建立ICAAP体系

（一）治理架构及政策制度

1.完善ICAAP治理架构和职责分工。对标ICAAP监管要求以及先进实践，细拆ICAAP涉及所有模块工作（如风险评估、资本规划、整合压力测试等）的职责分工，建立清晰的分析表。系统梳理本行现有的风险和资本管理体系，对比ICAAP职责分工分析表，提出职责分工增改方案。

2.撰写ICAAP政策制度。修订增补ICAAP体系相关管理办法。

交付成果

1.《****内部资本充足评估程序治理架构与职责分工设计方案》

2.《****内部资本充足评估程序管理办法》及配套政策制度

（二）风险偏好

1.完善风险偏好管理框架。****银行，完善行内各层级风险偏好管理职能界定与划分。

2.完善风险偏好相关政策制度。进一步完善风险偏好调整与重检、风险偏好分解传导、风险偏好应用等内容。

3.完善定性与定量风险偏好管理体系。基于本行现状，研究适合自身情况的风险偏好设置方法论，完善现有风险偏好体系，包括风险偏好影响因素、风险偏好声明主要内容、各主要风险偏好指标内容及设置方法等。根据选定的风险偏好设置方法，完善风险偏好指标体系，并进一步完善定性风险偏好陈述与定量风险偏好指标体系。设计风险偏好监控方案及报告模版。

交付成果

1.《****风险偏好管理办法》

2.《****风险偏好设置方案及偏好指标体系》

3.《****风险偏好陈述书》及工具

4.《****风险偏好预警与监控方案报告》及工具

（三）全面风险识别和评估体系

1.建立全面风险识别机制。制定主要风险识别管理制度和流程，包括明确详细的治理架构、职责分工、管理方法和步骤、汇报机制、汇报路线等。制定本行主要风险的识别机制，包括明确主要风险定义及识别范围、主要风险识别方法及判定确认标准、主要风险识别报告机制。设计符合****实际的主要风险识别工具，包括风险视图和问卷、打分卡等。主要风险识别的范围至少包括可能导致重大损失的单一风险，以及单一风险程度不高，但与其他风险相互作用并可能导致重大损失的风险，应覆盖以下类别：信用风险、市场风险、操作风险、集中度风险、银行账户利率风险、流动性风险、声誉风险、战略风险、信息科技风险。

2.建立全面风险评估机制。制定主要风险评估管理制度和流程，包括明确详细的治理架构、职责分工、管理方法和步骤、汇报机制、汇报路线等。建立定量与定性相结合的主要风险评估机制，包括明确主要风险评估方法及标准、开发定量与定性相结合的风险评估工具与模板，包括对风险水**风险管理体系的评估，建立主要风险评估报告机制。

3.协助本行确定“风险字典”，开展主要风险识别和评估工作，撰写风险识别与评估报告。

交付成果

1.《****主要风险识别与评估管理办法》

2.《****主要风险识别方案》（含识别问卷）

3.《201X年度****主要风险识别报告》

4.《****主要风险评估方案》（含评估模板）

5.《201X年度****主要风险评估报告》

（四）主要风险管理体系完善

1.建立战略风险管理体系。在风险评估的基础上，协助行方建立战略风险的管理体系，包括战略风险管理制度、流程和相应的工具模板。

2.建立声誉风险管理体系。协助行方建立声誉风险的管理体系，包括管理制度、流程和相应的工具模板。

3.建立集中度风险管理体系。协助行方建立集中度风险的管理体系，包括管理制度、流程和相应的工具模板。

交付成果

1.《****集中度风险管理方案》

2.《****集中度风险管理制度》

3.《****声誉风险管理方案》

4.《****声誉风险管理制度》

5.《****战略风险管理方案》

6.《****战略风险管理制度》

（五）整合性压力测试管理体系

1.建立整合性压力测试机制。明确本行压力测试组织架构、职责分工、管理方法、实施流程等，制定相关政策制度。

2.设置压力测试宏观情景。建立定量和定性相结合的压力情景设置方法，尽可能以定量方法来确定压力情景参数、风险因子相关性以及具体传导过程。此外，压力测试工作中应运用定性方法作为补充，通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见，以拓展压力测试的适用范围并提高其有效性。

3.构建宏观压力情景的传导路径。建立各单个风险的风险因子与宏观因子的回归模型，明确宏观因子和风险因子之间的关系，建立宏观因子与风险因子的传导机制。结合本行历史数据和资产状况，设计传导路径或方法，确定传导到各个风险的风险因子。

4.制定整合压力测试方案。确立资本充足率压力测试技术方法，制订压力情景下资本需求和资本可获得性的评估方法和机制；明确资本充足率压力测试与单一风险压力测试之间的传导机制，设计压力测试结果汇总方案，得到统一情景下整合压力测试结果；撰写压力测试方案，提供压力测试应用工具、模板。

5.建立单一风险压力测试向整合压力测试传导的机制，实现信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、银行账户利率风险、集中度风险等单一风险压力测试对整合压力测试的支撑。

6.开展整合压力测试，撰写压力测试报告，并制定资本应急预案。协助本行收集数据，开展压力测试，根据结果，制定资本应急预案。包括但不限于紧急筹资可行性及成本分析、限制高资本占用业务发展、采用风险缓释措施降低风险等。

交付成果

1.《****压力测试管理办法》

2.《****压力测试情景设置方案》（含模版）

3.《****单一风险压力测试完善方案及模板》（从整合压力测试需要的角度）

4.《****整合压力测试方案及模板》

5.《201X年度****整合压力测试报告》（含应急预案）

（六）风险资本加总与资本附加机制

1.建立资本附加计算机制。包括风险状况对附加资本的决定机制和风险管理水平对资本附加的影响机制。

2.模拟计算资本附加。协助本行开展资本附加计算，对计算结果进行评估并对机制进行可能的调整。

交付成果

《****风险资本加总与资本附加方案》（含附加模板）

（七）编制ICAAP报告及合规达标

1.建立ICAAP报告机制。基于本行实际，明确全行各相关职能部门、分支机构在ICAAP报告中的职责分工，明确ICAAP报告内容、撰写要求和标准、报告模板、频率和报送路径等，建立标准化、流程化的报告形成和汇总机制。

2.报告应按照不同应用主题、维度（经营机构、条线等）通过关键指标、概览图、图形化、报告等多样化形式整合风险管理、资本管理和内部资本充足评估信息。

3.设计ICAAP报告模板。综合分析本行风险管理、资本管理和内部资本充足评估信息，设计ICAAP报告模板，确保满足监管要求。

4.编制ICAAP报告。协助本行完成一次完整的内部资本充足评估，编写内部资本充足评估报告，全面验证ICAAP报告机制的有效性和可执行性，并根据评估情况进行必要的调整。

5.协助本行就ICAAP体系建设情况向董事会和高管层进行汇报，并协助本行向监管机构进行ICAAP报告递交和合规达标。

交付成果

1.《****内部资本充足评估报告模板》

2.《201X年度****内部资本充足评估报告》

3.《****内部资本充足评估合规工作计划》

4.《****内部资本充足评估合规检查清单、模板及相关文档和合规评估报告》

5.《****内部资本充足评估监管合规申请报告》

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