平安银行外汇业务风险模型及监管报送项目采购公示

模块

功能点

客户风险分类模型

在岸展业尽职调查需要新增“客户国际业务风险等级”评估功能，简称打分功能，即通过AI模型或系统打分，对我行展业客户进行评估，将展业尽调客户区分为优质客户、可信客户、关注客户、限制客户四类。结果内容包括：1、分值；2、“客户国际业务风险等级”（优质/可信/关注/限制）；3、关键风险事项展示。

事后监测

【对公】1.设计及开发模型1-3、5-10。
2. 设计、开发模型核查单处理流程及系统。
【零售】1.设计及开发模型：1、4、11、12.
2.护航系统开发零售外汇风险交易尽调模块。

监管报送

按照外管局接口规范要求，实现外汇风险交易报告基本信息、外汇风险交易客户信息、外汇风险交易账户信息、外汇风险交易流水数据、外汇风险交易特征信息等报文数据采集和接口文件生成、报送和反馈。智慧监管报送平台（IPRR）主要系统功能点：
1、****加工部分；
2、报文数据页面查询功能；
3、数据校验功能（批量和单笔接口）；
4、报文组织、生成、接口报送、反馈解析等功能；
5、人工干预功能：复核、修改、补录等业务操作功能；
6、数据补正功能；
7、报表查询功能；
8、监控预警功能（数据校验、数据补录、数据补正、上报情况等）；
9、手工新增报送任务功能。

数仓及数据集市

大数据对报送外汇局所需数据进行加工、拼接及整合等。
1、数据湖：源系统数据采集工作，包括项目涉及源系统新业务数据接入和数据变更改造工作。
2、数据仓库：支持业务用数需求数据，外汇管理相关数据标准化入仓，为业务流程提供数据接口服务，配合全流程数据联调测试工作。
3、数据中台：存量外汇业务数据模型改造，并新增数据模型打通对公、零售公共数据，串联数据外汇业务流程，支撑数据监管报送和风险管理。
4、基础零售集市和私财集市：整合零售外汇业务流程客户和交易数据，完善集市数据模型和接口。
5、风险集市：新增新的外汇业务流程风险数据表模型和数据接口，支撑数据分析模型建设。