周期型产品说明书估值方法变更公告

尊敬的客户：

为进一步提升理财业务投资运作管理，完善理财产品估值方式，本行将于2024年7月23日起修改部分理财产品说明书中关于底层资产估值方式的表述，其中丰收**90天周期型2期、丰收**180天周期型2期、丰收**360天周期型2期、丰收**90天周期型3期和丰收**180天周期型3期产品说明书中删除第八条“交易所上市的资产支持证券以及私募债券，按照成本估值”，另将“具****公司债、中期票据，资产支持证券，私募债等交易不活跃的品种，采用估值技术确认其公允价值”修改为“商业银行永续债等具有永续发行特征的债券，采用估值技术确认其公允价值”。

另外，丰收**90天周期型4期和丰收**180天周期型4期说明书中将“对于次级债(含二级资本债)，采用估值技术确认其公允价值，在估值技术难以计量的情况下，采用成本列示。”修改为“对于银行间的次级债（含二级资本债），商业银行永续债等具有永续发行特征的债券，采用估值技术确认其公允价值，在估值技术难以计量的情况下，采用成本列示。”

修订后上述产品说明书第八条第四点内容如下：

“1、交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价格。

交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

**银行间债券市场交易的债券等固定收益品种，一般采用中债估值。

对于银行间的次级债（含二级资本债），商业银行永续债等具有永续发行特征的债券，采用估值技术确认其公允价值，在估值技术难以计量的情况下，采用成本列示。”

存量客户涉及：

新购买客户以本行官方渠道公布的产品说明书为准。上述理财产品修订后产品说明书详见附件。

特此公告。

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2024年7月18日