建信基金投资分析与风险绩效系统公开征集供应商

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功能描述

基本管理功能

基本管理功能及业务支持

提供组合管理、系统管理、作业管理基础功能，支持本次项目上线前甲方管理的资管产品已开展的各项境内业务品种，包括股票、债券、基金、QDII、期货（国债、股指、商品）、场内期权、回购、存款、票据

数据管理功能

投资数据服务组件

提供数据接入、转换、检查及补录等功能，实现从数据导入、数据校验到维护闭环管理。
对接一套估值系统：赢时胜4.5，须对接上游估值系统源表或源视图。
对接一套资讯数据：万得资讯新库，需要对接所需的上游资讯库源表。

组合概览

固收组合分析

支持单组合深度分析。支持按照组合、基准、分组、日期相关筛选条件。支持组合概览，展示基本资料与基本信息。支持业绩表现，包含业绩总览、阶段表现与业绩评价。支持业绩归因，包含收益率贡献分析、债券Campisi归因，以及个券贡献分析。支持资产端分析，其中大类资产配置包含资产配置趋势与资产配置明细。以及对固收资产的券种分析、久期分布、评级分布、重仓债券分析等。支持资金端分析，包括组合总净值、组合总份额、持有人结构、前十大持有人、渠道分布与期间净赎回情况。

权益组合分析

支持单组合深度分析。支持按照组合、基准、分组、日期相关筛选条件。支持组合概览，展示基本资料与基本信息。支持业绩表现，包含业绩总览、阶段表现与业绩评价。支持业绩归因，包含收益率贡献分析，以及股票满仓Brinson分析，展示归因分析表格、超额收益率贡献与超额收益率贡献分解图，以及个券贡献分析。支持资产端分析，其中大类资产配置包含资产配置趋势与资产配置明细。行业分析包含行业配置趋势与行业市场表现。重仓股分析包含个股集中度与个股集中度图形。投资行为分析包括前十大持股集中度、换手率与重仓股留存率。支持资金端分析，包括组合总净值、组合总份额、持有人结构、前十大持有人、渠道分布与期间净赎回情况。

业绩分析

组合净值查询

支持单组合、多组合对比分析，以数据表格展示组合整体的资产净值、资产总值、总份额、单位净值、累计单位净值、单位分红、拆分比例、外部现金流入、外部现金流出、外部现金净流入的信息。

阶段业绩

支持单组合、多组合对比分析，以数据表格展示组合整体的阶段收益分析，包括近一日、本周以来、本月以来、本季以来、本年以来、最近一周、最近一月、最近三月、最近半年、最近一年、最近两年的阶段收益情况。

收益概貌时序

支持单组合、多组合对比分析，以数据表格展示区间内组合滚动收益率、基准滚动收益率、超额滚动收益率，支持按日频、周频、月频滚动时序分析。以及区间内组合累计收益率、基准累计收益率、超额累计收益率表现。

风险收益分析

支持单组合、多组合对比分析，以数据表格展示组合风险指标与风险调整后收益指标的分析，包含收益率、夏普比率、卡玛比率、信息比率、最大回撤、标准差、Alpha系数、Beta系数、特雷诺比例、詹森值、下行标准差、索提诺比率。

持仓分析

资产配置统计

支持单组合、多组合复合分析，按资产分组展示树形下钻的资产结构，以数据表格展示资产的持仓净价市值、持仓全价市值、持仓占比情况。

资产配置时序

支持单组合、多组合对比分析，展示大类资产在查询区间的时间序列趋势，以数据表格展示持仓净价市值、持仓全价市值、持仓占比情况。

持仓查询

支持单组合、多组合对比分析，以数据表格展示基本持仓查询指标，包含持仓数量、持仓成本、应计利息、持仓全价/净价市值、持仓占比等指标。

交易查询

支持单组合、多组合对比分析，以数据表格展示组合在查询区间的交易明细。

收益贡献

盈亏分解

展现组合的一段时间损益分析，依赖上游估值系统的科目和凭证信息清洗损益数据。支持单组合、多组合查询，可沿资产负债分类逐层下钻展现。展示字段包括总盈亏、利息收入、红利收入、公允价值变动损益、价差收入等分解展现。
系统提供标准维度的资产树
1、支持标准大类资产(含新股)。其中，新股规则为上市首日；
2、股票支持申万一级行业、中信一级行业的规则；
3、债券支持发行主体申万一级行业、债券类型、债项外部评级的规则；
4、基金支持证监会一级投资类型的规则；

收益率贡献

对单组合进行分析，依赖损益、持仓、交易、外部现金流用于计算。按树形结构对组合各个分类层面（如资产大类、资产小类）、资产明细个股、个券、个基金等的持仓权重、收益率、收益率贡献分析。
基于组合时间加权收益率分析，计算频率默认日频链接。包括收益率贡献鱼骨图、组合大类收益率贡献分解。
系统提供标准维度的资产树
1、支持标准大类资产(含新股)。其中，新股规则为上市首日；
2、股票支持申万一级行业、中信一级行业的规则；
3、债券支持发行主体申万一级行业、债券类型、债项外部评级的规则；
4、基金支持证监会一级投资类型的规则；

权益归因

Brinson归因（自上而下）

对单组合进行分析，适用权益组合，依赖损益、持仓、交易、外部现金流用于计算，不包含货币型、商品型、FOF、REITs、QDII。组合收益率先拆分出费用贡献、其他收入贡献以及投资收益率；将投资收益率拆分成基准收益率及超额收益率，根据超额收益率从满仓资产角度，拆分为配置、选择和交叉项。
系统提供标准维度的资产树
1、支持标准大类资产(含新股)。其中，新股规则为上市首日；
2、股票支持申万一级行业、中信一级行业的规则；

Brinson归因（自下而上）

对单组合进行分析，适用权益组合，依赖损益、持仓、交易、外部现金流用于计算，不包含货币型、商品型、FOF、REITs、QDII。对组合的超额收益率分解为资产配置贡献和资产内选择贡献。股票大类资产的资产内选择贡献按照个股分解为个股选择贡献，帮助用户直观显示个股归因分析效果。股票之外的其他大类资产不作进一步分解。
系统提供标准维度的资产树
1、支持标准大类资产(含新股)。其中，新股规则为上市首日；
2、股票支持申万一级行业、中信一级行业的规则；

QDII归因

对单组合进行分析，依赖损益、持仓、交易、外部现金流用于计算。按树形结构对组合各个分类层面（如资产大类、资产小类）、资产明细的持仓权重、收益率、收益率贡献分析。
基于组合时间加权收益率分析，计算频率默认日频链接。包括收益率贡献鱼骨图、组合大类收益率贡献分解。
系统提供标准维度的资产树，股票支持GICS行业的规则。
将组合估值数据均转换为人民币后再计算收益率、收益率贡献。

固收归因

Campisi归因（混合估值组合）

对单组合的满仓债券资产进行分解，适用债券资产，依赖损益、持仓、交易、外部现金流用于计算，支持混合估值的组合。
首先将债券收益率分解为市值法贡献、摊余成本法贡献；
对市值法的债券收益率分解，一般债券用Campisi分解框架，分解项为：交易贡献、国债效应（平移效应和扭曲效应）、利差效应（品种评级利差和个券超额利差）、息票效应、持有效应（骑乘效应和收敛效应）、估值偏差、其他效应。特殊债券，分解项为：息票效应、其他效应；
摊余成本法债券贡献分解为息票效应、折溢价效应、减值效应、其他效应。
支持归因总览分解图、Campisi归因分解表格、债券收益分解（按归因项）图、债券收益分解（按资产项）图。

FOF归因

FOF归因

对单组合的满仓股票型基金资产进行分解，适用股基资产，依赖损益、持仓、交易、外部现金流用于计算，不适用于摊余成本法估值的组合，不支持穿透。从满仓股票型基金视角进行超额收益率的分解，将股基超额收益率分解为配置效应、选择效应和交叉项。
股基：按九宫格风格进行归因下钻分解；
FOF基准：用户提供FOF基准成分数据；
支持股基归因：基金风格归因表格、超额收益贡献图、超额收益贡献分解图。

业务报告

信用组

建行集团资管板块大类资产配置情况表（月报）

子公司涉房业务风险监测表（月报）

限制性中资美元债列表-（月报）汇总

业绩归因模版

市场组

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月度组合风险收益

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流动性组

货币基金专项压力测试报告

专户现金管理类关键流动性指标统计及历史比对

流动性综合系数

流动性综合系数分类汇总及折线图

申赎报告

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同公司智能风控系统进行单点集成

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同生命周期管理系统进行数据对接，实现组合自动同步

其他个性报告数据对接

历史数据清洗

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