建信基金恒生投资交易系统主动管理ETF改造项目供应商征集公告

建信基金恒生投资交易系统主动管理ETF改造项目供应商征集公告

根据业务发展需要，建信基金现公开征集恒生投资交易系统主动管理ETF改造采购项目候选供应商，有关事宜公告如下：

一、基本要求：

（一）软件产品必须具有在中国境内的正式合法使用权和销售权；

****公司现有投资交易系统，软件产品供应商应具有著作权和知识产权，拥有合法的销售权。合同签署后，该模块需要经过供应商官方授权和认证，我公司具有正式合法使用权。

（二）软件产品在国内有可靠的技术支持力量；

软件使用过程如遇异常情况，软件产品供应商应提供7*24小时电话、2小时以内到达现场服务，严格遵循高速度响应和不间断宗旨。另外，还需提供问题处理进度跟踪、bug修复、排期发放补丁等服务，****服务处于严格受控状态。同时，软件产品****公司系统例行巡检，排除隐藏隐患。

（三）软件产品必须为正式版本；

软件产品为供应商正式发布的版本，在研发过程中经过充分的测试和验证，****公司业务部门、技术部门联合测试后生产上线。

（四）软件产品必须具有完整的技术资料。

软件产品供应商在软件需求分析与制定研发计划阶段要求进行材料编写审批，最终形成需求分析文档；在概要设计阶段确定目标系统的总体结构，按照概要设计要求，通过评审最终形成概要设计文档；在详细设计阶段按照详细设计的工作要求，通过评审最终形成详细设计文档；在软件实现阶段按照软件开发的要求，通过审批最终形成开发文档；软件开发完成之后研发人员经过分析、修复并自测完毕，生成测试报告。上述技术资料可****公司，****公司在生产上线前业务人员会提供测试报告，金融科技部编制上线申请单等材料。

二、功能要求，包括功能说明、功能模块列表等。

1、IOPV计算

根据导入发行端的PCF来识别，成分股信息，获取的行情数据，并实时计算IOPV。IOPV计算支持根据PCF计算，未来支持拓展到实时持仓、模拟组合计算，根据业务开展需要阶段性适配。

架构：支持高可用、低延迟，数据一致性，计算IOPV过程数据支持可追溯。

1）行情层：双****交易所L1行情。

2）计算层：根据IOPV计算公式，根据实时行情计算IOPV。

3）发布层：对接上交所，发布IOPV行情。

2、IOPV监控比对

IOPV实时校验与监控：根据交易所发布的IOPV行情与恒生计算IOPV结果的实时比对与全链路计算监控，支持对恒生计算IOPV过程中的行情、PCF数量、替代金额等追溯，并分析偏差原因。

支持IOPV计算结果的监控与比对，支持与自研计算IOPV、第三方计算IOPV、中证指数计算IOPV（如有）四方的对比，设置偏离度。

3、O32主动管理ETF风控专项改造

根据《****交易所主动管理交易型开放式证券投资基金业务指引》、《****交易所证券投资基金业务指引第5号——主动管理交易型开放式基金》，支持风控项如下：

（1）持仓组合流动性：基金投资组合流动性良好，通常情况下交易不受限制，基金投资组合持有的股票最近1年日均成交金额应****交易所全部上市股票的前80%；

系统方案：增加动态维度模板，近1年日均成交金额位于所在市场后X%的股票，支持选择维度条件：市场。不包含当日成交金额。可向资讯商定制静态维度：近1年日均成交金额位于所在市场后20%的股票，并使用I类风控控制禁止买入。

（2）换手率：合理控制基金组合换手率，秉持平稳、有序的调仓原则，杜绝短期频繁交易与集中大额调仓行为，保持投资组合相对稳定；

系统方案：I类启用条件，新增配置化启用条件：区间年化换手率。按基金统计，统计时，支持规则上的排除组合，以便排除补券组合。

参数1：统计范围:全市场股票

参数2：换手率口径：average（区间内买入股票成本，区间内卖出股票收入）、min（区间内买入股票成本，区间内卖出股票收入）

参数3：统计区间:支持统计当日、以及时间区间

参数4：比较方向，1-大于，2-小于，3-大于等于，4-小于等于.单选默认1;

参数5：比较值，支持2位小数，值域暂定0-10000，默认30

（3）持有证券数量：基金投资组合分布广泛，持有证券数量不低于30只，前10大持仓证券权重合计占比不超过基金资产净值的60%；

系统方案：可使用I类启用条件，持仓个数。

（4）前10大持仓证券权重合计：基金投资组合分布广泛，持有证券数量不低于30只，前10大持仓证券权重合计占比不超过基金资产净值的60%；

系统方案：可使用E类配置计算，102动态维度前N个重仓证券。

（5）换手率报表

新增【报表汇总】-报表，支持排除组合条件，可排除补券组合；支持增加字段“股票换手率（按信披基准）”，其计算公式如下：

股票换手率=min（区间内买入股票成本总额，区间内卖出股票收入总额）/区间内有股票持仓的交易日日均持有股票市值。以百分数形式表示，保留小数点后第二位。本表格适用主动管理的股票型及混合型基金产品。

4、业绩比较基准偏离风控

支持维护业绩比较基准及其基准要素及权重维护，同时支持产品业绩比较基准信息；风控支持自动读取产品所跟踪指数及权重计算相关指标，大幅减少风控配置数量，提高合规管理效率，并可减少系统订阅数据量，进而降低数据订阅费用，提升系统运行效率。实现权益资产、债券资产相关指标的事前、事后控制和监测，包括：股票配置偏离限额(仓位、行业)、基准成份券覆盖率、主动比率、久期中枢、信用风险暴露集中度(行业、区域、内外部评级)、信用风险暴露集中度、含权资产（如有）仓位与结构。

（1）系统支持复合指数维护，产品支持选择跟踪指数(包括复合指数)；风控支持自动读取产品所跟踪指数及权重计算相关指标，减少风控配置数量，提高合规管理效率；

（2）实现资产配置类，支持基金偏离业绩比较基准相关风险指标的事前、事后控制和监测；

（3）针对E、D、K类风控参数进行调整，新增对应包括“持仓偏离限额”、“基准成分券覆盖率”、“主动比率”、“持仓相对基准偏离”、“维度标准权重按产品配置”、“标准权重按业绩比较基准”等相应配置指标。

三、到货日期及验收标准等：

软件供应商应于签署合同后40日内将产品交付建信基金，如遇意外情况，软件供应商必须在交付日期前5天向建信基金提出延期交付的申请。如我方不同意延期交付，则系统供应商仍应在约定交付日期将产品交付，否则应承担违约责任。

软件产品交付后，由建信基金出具上线单，并进行3个月以上的试运行，期间产品证明满足业务需求且运行期间无异常，视同通过验收。

四、后续服务要求：

（一）电话服务：

软件供应商接到建信基金通过电话，信函，电子邮件等方式提出关于软件的服务请求后，提供7*24小时的技术支持热线。

（二）E-mail服务：

软件供应商设立技术支持信箱，建信基金指定专人将技术咨询、需求申请、故障详情等发送到该信箱，软件供应商有问必答。

（三）现场服务：

遇电话服务不能解决的紧急问题，提供7x24小时的现场支持：2小时以内到达现场，对系统进行诊断、排除故障，直到系统正常运行。

五、征集时间

本次供应商征集自即日起至2026年9月1日18：00止。

六、报名资格要求

1.供应商具有独立承担民事责任的能力，遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.供应商当前未处于限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚期内。

3.供应商当前未被“信用中国”网站列入税收违法黑名单；未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信名单。

4.法定代表人（负责人）为同一人或存在控股、管理关系的不同申请人，不得同时参加本项目。

5.供应商与建信基金不存在利益冲突，不存在损害建信基金合法利益和声誉的情形，不存在针对建信基金的重大诚信问题。

6.供应商在资格审查时未处于建信基金供应商禁用或退出期内。

7.供应商承诺在本项目采购过程中不存在下列情形，如存在下列情形之一，建信基金有权取消其候选资格。情形包括但不限于：

（1）法定代表人（负责人）在生产经营活动中受到刑事处罚；

（2）重大并购或重组，影响正常生产经营；

（3）其他重大风险事项，影响正常采购**。

8.本项目不接受联合体报名申请。

9.（案例经验要求或资质证书要求等）。

10 .供应商提供的服务或服务成果不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。如果第三方声称供应商向建信基金提供的服务或服务成果侵犯其知识产权，并已就此对建信基金或供应商提起（包括威胁提起或很可能提起）法律诉讼程序或知识产权行政执法程序（简称侵权诉讼），一方供应商自知悉上述事项起将立即书面通知另一方，建信基金有权采取相应措施，供应商将依法承担全部责任。

七、报名所需材料

1.最近三个年度的资产负债表、损益表（利润表）、现金流量表扫描件，并加盖公章。

2.《采购参与意向反馈函》扫描件。

3.营业执照扫描件及项目相关资质证书扫描件。

4.与金融业**案例证明材料。提供包括但不限于合同首页、服务内容页、盖章页。

八、报名步骤

1.供****银行采购平台（ibuy.****.com）注册，注册时请务必对最新企业财报、案例、资质信息、纳税人类型、国别、企业性质、组织类型等信息进行维护。

2.审核通过后，您将会收到系统通知，请点击本公告下方“征集报名”进行报名，根据系统提示上传报名材料，所有材料仅需提供电子版，无论报名是否通过，材料恕不退还。

4.已注册供应商可直接点击下方“征集报名”按钮登录进行报名，同时做好企业信息维护：包括企业财报、案例、资质信息、纳税人类型、国别、企业性质、组织类型等信息维护。

重点提示：如系统中的企业信息未更新，可能影响候选资格，请知悉。

5.本项目商务联系人需注册龙集采账户并且本人进行实名制认证。

6.如遇无法在龙集采网站线上报名的情况，可将报名材料以邮件形****采购部门联系人邮箱****@ccbfund.cn。邮件主题写明报名项目名称。提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截，视为无效应答，附件请勿通过第三方邮件转存附件。可分多个邮件进行发送。

九、注意事项

1.能够完全满足建信基金采购需求、有**意向的供应商均可报名。报名参与采购等同于：贵公司已经认真研究，确认符合需求并自愿参与。如后续收到建信基金邀请函，贵公司承诺按要求参加采购流程，直至采购工作结束。如贵公司无正当理由退出流程，干扰秩序，****公司采取禁用处理，贵公司将无法参与建信基金所有采购活动。

2.报名参与不等同于获得候选资格，是否获得候选资格以建信基金最终通知为准。

3.本次公开征集不收取供应商的任何费用。

4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入建信基金供应商黑名单。

5.对于上述事项存在疑问的，请及时与建信基金联系。

6.建信基金授权的供应商征集公告发布媒体仅为龙集采（ibuy.****.com）、（当地主流招投标网站或招标代理机构渠道），对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，均与建信基金无关，建信基金不予承担责任。

十、联系方式

电子邮件：****@ccbfund.cn

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2026年8月26日